Rok 2016 je za námi, a tak se podívejme, jak se v tomto roce dařilo mému AOS.
Jako první zrekapituluji základní kostru mého AOS. Můžete se tak inspirovat při stavbě svého, nejen automatického, systému.
AUTOMATICKÝ OBCHODNÍ SYSTÉM NA AKCIE – základní pravidla:
1) obchoduje vybrané americké akcie
2) tyto akcie obchoduje pouze na stranu long – tzn. pouze nákup
3) obchoduje do trendu
4) nakupuje na korekcích
5) diverzifikuje – obchoduje současně max. 4 akcie
6) těží hodně ze sofistikovaného money managementu
V předešlém článku zde na blogu jsem publikoval několik základních tipů pro obchodování automatických obchodních systémů, tak se určitě mrkněte.
Nyní již tedy pojďme ke slibovaným výsledkům obchodování mého automatického obchodního systému v roce 2016.
Co se týče srovnání (tzv. benchmarku). Ti, co mě sledují pravidelně, ví že svůj automatický obchodní systém srovnávám s akciovým indexem S&P500. Proč právě s tímto indexem a proč vůbec srovnávám? Toto srovnání uvádím z toho důvodu, že můj automatický obchodní systém obchoduje vybrané akcie právě z tohoto indexu, a pokud by můj automatický obchodní systém nebyl dlouhodobě schopen překonat strategii buy and hold indexu S&P500, nemělo by smysl jej obchodovat. Je to pro mě taková zpětná vazba, že můj automatický obchodní systém je efektivní = ziskový. Pokud dlouhodobě dosáhnu lepších výsledků než tento index, je to pro mne tedy úspěch.
index SP500 v roce 2016
Počátek roku 2016 byl pro index S&P500 ztrátový, kdy zaznamenal propad ve výši -11,4%. Od února 2016 již rostl, kdy během tohoto roku absolvoval 2 větší korekce v červnu (Brexit) a listopadu (US volby). Za celý rok 2016 index S&P500 zaznamenal zhodnocení ve výši +9,5%. Z hlediska zisku to není špatné, pokud bychom jej obchodovali samostatně strategií buy and hold. Mě ale zajímají další parametry strategie. A to je maximální propad kapitálu a průběh equity. Nejen že moje strategie (automatický obchodní systém na akcie) měla 3x větší zhodnocení, ale měla i 2x menší maximální propad kapitálu a daleko vyrovnanější equity. Podívejte se na vývoj indexu S&P500 ve sledovaném roce 2016.
Nyní se podívejme jak si v roce 2016 vedl můj automatický obchodní systém.
- Realizoval za rok 2016 celkem 138 obchodů (127 obchodů ziskových a 11 obchodů ztrátových).
- Procentuální úspěšnost ziskových obchodů tedy byla 92%.
- Pracuje s vysokou procentuální úspěšností s nízkým poměrem zisku vůči risku, v tomto případě má negativní RRR 2:1, tzn. jeden ztrátový obchod pokryjí 2 ziskové obchody.
- Za toto období realizoval 44 ziskových obchodů v řadě, maximálně však 2 ztrátové obchody v řadě.
- 2 ztrátové měsíce v roce (srpen a prosinec).
Automatický obchodní systém v roce 2016
Zhodnocení mého automatického obchodního systému za rok 2016 je tedy +35,44% při maximálním poklesu kapitálu -6,5%.
Výpis z účtu IB – automatický obchodní systém 2016
V rámci jeho obchodování je mým primárním cílem překonat index S&P500, což se mi podařilo. Systém je nastaven tak, aby vzhledem k podstoupenému riziku dosáhl mých stanovených cílů, co se týče zhodnocení. Vždy je tedy potřeba zhodnocení dávat do souladu s podstoupeným rizikem. Z toho důvodu také obchoduji akcie s pákou 1:3 maximálně. Žádný forex s pákou 1:400!!!! S takovým nízkým rizikem cílím na zhodnocení 30-40% ročně. Takové zhodnocení mi můj AOS již 3 roky v rámci jeho živého obchodování stabilně dává. Za ty roky, co se pohybuji na burze, již vím co je reálné a dlouhodobě udržitelně, nemám žádná přehnaná očekávání, nemám růžové brýle. Chci dosahovat stabilně cíleného zhodnocení za cenu rozumného podstoupeného rizika.
Výsledky zde prezentuji pravidelně každý měsíc včetně výpisů z mého live obchodního účtu u brokera Interactive brokers. Systém navíc obchoduje několik mých klientů-kolegů, jedná se o reálné výsledky, žádné směšné backtesty. Vývoj AOS mě zabral několik let, není to tedy nic ve stylu staňte se milionářem přes noc. Naprogramovat funkční a robustní systém opravdu není žádná hračka a rozhodně to nefunguje tak, že si na základě nějakého zázračného kurzu naprogramujete automat na peníze, jak Vám někteří prodavači kurzů tvrdí :-D
Podívejte se, jak můj AOS obchodoval v předešlých měsících:
Výsledky AOS září 2016 +5,1%
Výsledky AOS říjen 2016 +3,6%
Výsledky AOS listopad 2016 +2,0%
