Pěkný den, před sebou máte pravidelný report obchodování mého AOS (Automatický obchodní systém).
Poslední 3 měsíce byly po předchozím slabějším období velmi plodné. Rozhodně se vyplatí číst dále ;-)
V tomto mém dnešním příspěvku, se podíváme na kvartální výsledky za uplynulé 3 měsíce červenec, srpen a září 2018. Tedy letní měsíce, měsíce prázdninové, kdy trhy v tomto období bývají většinou klidnější, jelikož se jedná o dobu dovolených. Obchodníci odjíždějí odpočívat na různá místa mimo obrazovky počítačů, na burze se tím pádem snižuje jejich aktivita a trhy jsou línější. Bylo tomu tak i letos?
Jak si v tomto období vedl můj AOS (Automatický obchodní systém) na akcie? Pojďme se na to mrknout…
Začněme tedy tím, že se podíváme celkově na vývoj US akciového trhu. Můj AOS (Automatický obchodní systém) pracuje s portfoliem amerických akcií. Obchoduje tedy pouze US akcie, kdy tyto vybírá z portfolia vybraných trhů. Opakuji to neustále a ani dneska neudělám výjimku. Zastávám jedno pravidlo, kdy říkám, že obchodník by se nikdy neměl porovnávat s druhým obchodníkem. Nikdy se s nikým neporovnávejte. I přesto, že zastávám toto pravidlo, tak přeci jenom se s někým porovnávám. Ale nebojte, není to žádný druhý obchodník. Jediné s kým se v rámci vlastního obchodování porovnávám je index S&P500. Jak jistě víte, provádím takový vlastní benchmarking. Tedy srovnávám výkonnost mého AOS (Automatický obchodní systém) s výkonností indexu S&P500. Proč právě s tímto indexem? Odpověď naleznete výše, jednoduše protože můj AOS (Automatický obchodní systém) pracuje s akciemi z tohoto indexu, který je vlastně takovým indikátorem výkonnosti US akciového trhu. Pokud bych nebyl schopen překonat výkonnost indexu S&P500, jsem špatný obchodník. Pokud překonám výkonnost indexu S&P500 dělám svou práci dobře a obchoduji efektivně. Ne samozřejmě vždy se mi toto podaří, proto výsledky hodnotím z dlouhodobějšího hlediska. V tomto svém předchozím reportu jsem zmiňoval, jak důležité je dívat se na výsledky z delšího časového měřítka.
Index S&P500 sleduji přes jeho ETFko, který najdeme pod tickerem SPX. Níže přikládám cenový graf vývoje tohoto trhu za poslední 3 měsíce, tedy od 1.července 2018 do 30.září 2018. Vidíte, že poslední 3 měsíce byly ve znamení jednoznačného longu. Akciové trhy za toto období zaznamenaly 4 standardní korekce, což bylo pro můj AOS (Automatický obchodní systém) ukázkové tržní prostředí. Celkově se za sledované období index S&P500, konkrétně jeho ETFko SPX, zhodnotilo o 7,2%. Pokud byste tedy na začátku období zainvestovali do tohoto ETFka 10.000 USD, měli byste nyní na účtu 10.720 USD. Což není špatné za minimum odvedené práce. Já ale obchoduji na burze, protože chci víc. Chci větší zhodnocení s menším rizikem. Proto obchoduji aktivně. Proto ke svému obchodování používám analýzu trhu, na základě které získávám statistickou výhodu. Abych dokázal konzistentně využívat statistickou výhodu, mám obchodní systém, v tomto případě konkrétní AOS (Automatický obchodní systém).
Nyní se pojďme tedy podívat, jakých výsledků dosáhl můj AUTOMATICKÝ OBCHODNÍ SYSTÉM na akcie.
Podařilo se mi naplnit můj hlavní obchodní cíl, tedy překonat index? ANO podařilo.
Za III.Q letošního roku 2018, i přes nadprůměrnou výkonnost indexu SP500, můj AOS (Automatický obchodní systém) tuto hlavní podmínku splnil, přičemž za sledované období III.Q 2018 (červenec, srpen, září) dosáhl zhodnocení ve výši 9,74%, tak jak přikládám na výpisu z obchodního účtu jednoho z mých živých obchodních účtu u brokera IB. Co se týče jednotlivých sledovaných ukazatelů, tak zde máte jejich výčet:
- realizováno celkem 50 obchodů
- úspěšnost ziskových obchodů 94% – 47 ziskových obchodů, 3 ztrátové obchody
- největší ztrátový obchod -3,1% (jednalo se o akcii NFLX)
- největší ziskový obchod +1,6% (jednalo se o akcii BAC)
- celkový zisk 9,74%
Jak tyto výsledky již napovídají a pokud mě sledujete delší dobu, víte, že v rámci mého AOS (Automatický obchodní systém) pracuji s poměrně vysokou procentuální úspěšností ziskových obchodů, která je ovšem vykoupena negativním poměrem risku vůči zisku RRR. Mezi %win a RRR prostě existuje přímá úměra. Nelze dosáhnout vysokého %win a vysokého pozitivního RRR. Vždy jsme limitování nějakou rozumnou hranicí a je potřeba tento poměr upravit dle vlastních preferencí. Mě osobně funguje tento poměr, který mi zaručuje pozvolný a stabilní růst obchodního účtu s občasnými ztrátami. V tradingu neexistuje jediná funkční cesta. Jsou zastánci, že obchodovat s negativním RRR nelze. Tito si daný přístup nikdy nevyzkoušeli, protože jinak by takovou věc nemohli tvrdit. Já jsem důkazem toho, že obchodovat s negativním RRR lze. Samozřejmě ani druhou cestu nezavrhuji. V rámci ručního swingového obchodování akcií a ETF pracuji zase s pozitivním RRR a nižší úspěšností kolem 50-60%. Takže zkušený obchodník ví, že
Co se týče očekávaných výsledků, tak se jedná v podstatě o průměrný výsledek. Necelých 10% zhodnocení za 3 měsíce se může zdát jako nadstandardní, nicméně pokud se podíváme na některých z předchozích měsíčních reportů, kde jsem dosáhl stejného zhodnocení necelých 10% za jediný měsíc, tak mě toto nechává rozhodně chladným. Navíc začátek letošního roku byl opravdu slabý, takže pořád si držím nějaký plánovaný dlouhodobý průměr kolem 2-3% za měsíc. Nadprůměrná byla procentuální úspěšnost ziskových obchodů, která byla 94%. Očekávaná průměrná úspěšnost ziskových obchodů je v případě mého AOS (Automatický obchodní systém) kolem 90%.
Podívejte se, jak můj AOS (Automatický obchodní systém) obchodoval v předešlých měsících:
Výsledky AOS I.Q 2018 +3,40%
Výsledky AOS rok 2017 +29,41%
Výsledky AOS listopad 2017 +2,77%
