Pěkný den, před sebou máte pravidelný report výsledků obchodování mého automatického obchodního systému za první kvartál roku 2018.
Za sebou máme první 3 měsíce letošního roku, které byly z pohledu technického obchodníka velmi náročné. My se v první části tohoto reportu podíváme na to, co budu měnit a jaký je můj současný vývoj, jaké jsou mé plány do budoucna. Dále zhodnotím, jak se v tomto období celkově vyvíjely americké akciové trhy, jak se jim dařilo a pod jakým vlivem byly. Určitě Vás neochudím o kompletní výsledky obchodování mého AOS na akcie včetně výpisu z obchodního účtu mého brokera.
Upozorňuji na to, že reporty budu nově publikovat na kvartální bázi. Proč?
2 roky v kuse jsem publikoval vždy měsíční a celkové roční reporty, ale změna je změna. Hlavním důvodem změny frekvence reportování výsledků je vypovídací hodnota reportů. Tak aby reporty měly alespoň částečnou objektivní vypovídací hodnotu, je potřeba do nich zahrnout dostatečný statistický vzorek obchodů. V průměru můj automatický obchodní systém měsíčně vyprodukuje 15 obchodů, což je pořád velmi malý statistický vzorek. 45 obchodů za kvartál ještě není úplně ideální počet, nicméně je tam určitý posun. Dostačující z hlediska nějakých relevantních objektivních závěrů by byl 1/2 rok, správně bych tedy měl publikovat své reporty 2x ročně. Ale nechci Vás ale ochudit právě o ten průběh obchodování, o všechna ta úskalí, nástrahy a podobně, takže reporty budete dostávat 4x do roka. Ještě dovysvětlím, proč již nebudu reportovat 1x měsíčně. Neznalý obchodník, naivní snílek (nikdo si to prosím neberte osobně) totiž vidí jeden úspěšný měsíc, kdy můj AOS vydělal přes 9% (konkrétně v únoru 2018 vydělal +9,65%), a hned nabude dojmu, že toto je zcela standardní chování daného AOS. Záměrem mého působení zde na internetu není stavění vzdušných zámků a nasazování růžových brýlí burzovním nováčkům, právě naopak. Chci ukazovat trading takový jaký je, včetně jeho úskalí. Chci být objektivní a realistický.
Výsledky, tak jak obchod po obchodu přicházejí, tak jak je automatický obchodní systém produkuje, přicházejí víceméně náhodně. Dopředu nevím, zda bude daný obchod ziskový či ztrátový. Dopředu nevím, zda daný měsíc bude lepší nebo horší. Nikdo to neví. Jediné co vím, že můj automatický obchodní systém má v sobě zakomponovánu statistickou výhodu a tato se projeví až po větším vzorků obchodů. Jak přemýšlí amatér? Po extrémně ziskovém měsíci si začne myslet, že objevil svatý grál. Naopak po ztrátovém měsíci začne pochybovat a předčasně ukončí obchodování, jako kdyby věděl, co přijde další měsíc. Jak přemýšlí profík? Uvažuje v rámci statistiky, zná parametry svého AOS, ví co od něj může očekávat a zcela si uvědomuje to, že extrémně ziskový měsíc případně měsíc ztrátový je pouze statistická odchylka, kterou bere s rezervou.
Jinak ještě zmíním takový můj záměr, takovou vizi, kterou mám v hlavě.
Chtěl bych nějakým způsobem propojit svůj AOS software právě se svým blogem, tak aby byly vidět obchody, které automatický obchodní systém realizuje, v reálném čase. Vlastně tak, abyste měli přehledně před sebou aktuálně otevřené pozice, včetně již provedených obchodů. Je to takový programátorský oříšek, tak kdyby náhodou někdo z mých čtenářů věděl, jak na to, budu moc rád za pomoc či radu :-)
Nyní již k věci. Jako první se podívejme na vývoj US akciových trhů.
Po loňském neustálém longu, kdy trhy bezmyšlenkovitě pádily pouze jediným směrem téměř bez jakýchkoliv korekcí, bylo pokračování jako přes kopírák ještě v lednu, aby na přelomu února 2018 přišel poměrně silný, mnohými i mnou dlouho očekávaný drop short. Sleduji a k porovnávání používám index S&P500, konkrétně jeho ETFko s tickerem SPX. Jeho graf za 1.Q 2018 přikládám níže. Únor znamenal pro nejsilnější US akcie téměř 12% propad. Trhy se dostaly na svá 5-ti měsíční minima během 14 dní a zastavili se až na svém 200-denním klouzavém průměru. Během následujících týdnů byly pokusy otestovat ATH, ovšem bez úspěchu, kdy tyto pokusy byly vždy razantně odmítnuty. Toto období se vyznačovalo poměrně vysokou volatilitou a nervozitou, pro mě osobně se jednalo o velmi špatně čitelný trh. Za první 3 měsíce letošního roku 2018 si index S&P500 (SPX) odepsal -1,6%.
Nyní se pojďme tedy podívat, jakých výsledků dosáhl můj AUTOMATICKÝ OBCHODNÍ SYSTÉM na akcie.
Opět, jak neustále dokola opakuji. Hlavní hodnotící kritérium je výkonnost mého AOS v porovnání s výkonností US akcií, konkrétně hlavního amerického akciového indexu S&P500. Podařilo se mému AOS tento index překonat? Pokud ano, je splněna ta hlavní podmínka mé spokojenosti . Za I.Q letošního roku 2018 i přes podprůměrné zhodnocení tuto hlavní podmínku můj automatický obchodní systém splnil. Index S&P500 překonal a dosáhl zhodnocení ve výši 3,4%, tak jak přikládám na výpisu z obchodního účtu jednoho z mých živých obchodních účtu u brokera IB. Co se týče jednotlivých sledovaných ukazatelů, tak zde máte jejich výčet:
- realizováno celkem 42 obchodů
- úspěšnost ziskových obchodů 76% – 32 ziskových obchodů, 10 ztrátových obchodů
- největší ztrátový obchod -4,8% (jednalo se o akcii SO)
- celkový zisk 3,4%
Co se týče očekávaných výsledků, tak se jedná o velmi podprůměrný výsledek ve všech ukazatelích. Nicméně nechává mě to chladných, nic rozhodně měnit nebudu a beru to jako standardní statistickou odchylku. Průměrná očekávaná úspěšnost ziskových obchodů je v případě mého AOS kolem 90% při ročním zhodnocení vloženého kapitálu 20-30% podle zvolené páky. Ze zkušenosti vím, že po slabších obdobích přichází období žní, tak uvidíme co přinesou další měsíce :-)
Podívejte se, jak můj AOS obchodoval v předešlých měsících:
Výsledky AOS rok 2017 +29,41%
Výsledky AOS listopad 2017 +2,77%
Výsledky AOS září+říjen 2017 +9,29%
